Naukowcy z Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Aunoma de México i Centro Internacial de Ciencias AC zidentyfikowali unikalny stan rynkowy w indeksie S&P 500 skorelowanym z pandemiciem Covid-19. Badanie, prowadzone przez dr Manan Vyas i przeprowadzone wraz z jej zespołem, w tym Mijaíl Martínez-Ramos, Parisa Majari i profesor Thomas Seligman, analizowało zachowania rynkowe przez ponad 15 lat i odkryło nowy stan w okresie pandemii. Ich ustalenia są publikowane w recenzowanym czasopiśmie PLOS One.
Analizując korelację zwrotów, naukowcy zaobserwowali stan rynkowy, który był niespotykany w danych historycznych obejmujących ponad 15 lat. Ten „stan Covid” pojawił się po początkowej panice finansowej pandemii i wykazywał wyraźne cechy, które wcześniej nie były widoczne na rynku. W badaniu wykorzystano matrycę korelacji Pearsona i korelacje względne w odniesieniu do indeksu S&P 500 w celu zidentyfikowania tej anomalii.
„Stan Covid nie pojawia się natychmiast po wystąpieniu pandemii, ale kilka miesięcy później. Ten okres odpowiada awarii dobrze zidentyfikowanej z wyprzedażą paniki ”-powiedział dr Vyas. To opóźnienie między początkiem pandemii a pojawieniem się stanu Covid jest przypisywane początkowej panice rynkowej, która maskowała subtelniejsze korelacje, które pojawiły się później.
Analiza zespołu wykazała, że stan Covid charakteryzował się niską średnią korelacją i wyraźnym grupowaniem w przestrzeni macierzy korelacji. Stan ten utrzymywał się przez ponad rok, co wskazuje na znaczną zmianę dynamiki rynku podczas pandemii. Naukowcy zastosowali klaster K-MANS do kategoryzacji państw rynkowych i potwierdzili solidność stanu Covid w różnych liczbach klastrów.
Dr Vyas wyjaśnił: „Stwierdziliśmy, że wcześniej nieistniejący stan rynkowy pojawia się w ramach czasowych ściśle związanych z pandemią Covid. Sugeruje to, że konsekwencje ekonomiczne i sposób myślenia populacji podczas Covid miały głęboki wpływ na zachowania rynkowe. ”
Dalsza analiza wykazała, że macierze przejściowe w stanie Covid były prawie trójgonowe, wzmacniając wyjątkowość tego stanu rynkowego. Rozkłady równowagi wskazywały na wyraźny wzór zachowań rynkowych, którego nie zaobserwowano w innych okresach.
Wyniki badania mają znaczący implikacje dla zrozumienia dynamiki rynku podczas ekstremalnych zdarzeń. Naukowcy podkreślili znaczenie rozważenia względnych korelacji, które zapewniły głębszy wgląd w państwa rynkowe poprzez odfiltrowanie dominujących skutków średniej korelacji.
Podsumowując, pojawienie się stanu Covid podkreśla potrzebę zaawansowanych narzędzi analitycznych do wykrywania i zrozumienia nowych warunków rynkowych. Jak zauważył dr Vyas: „Ten przykład pomoże nam w poszukiwaniu odpowiednich parametrów na giełdzie poza najwyższą wartością własną macierzy korelacji Pearsona”.
Referencje dziennika
Martínez-Ramos, MM, Vyas, M., Majari, P., i Seligman, „Anomalia z powodu anomalii w analizie korelacji stanów rynkowych S&P 500”. PLOS One (2024): 19 (4): E0301238. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301238
O autorach
Ja jestem Manuel Mijaíl Martínez Ramosniedługo doktorant doktorant po cichu zanurzony w świecie muzyki, pływania i Capoeira, który znajduje ukojenie w eleganckiej złożoności matematyki i fizyki. Otrzymałem stopnie BSC i MSC w dziedzinie fizyki na National Autonomous University of Mexico (UNAM), odpowiednio w 2015 i 2018 roku. Moje badanie doktoranckie koncentruje się na wyjaśnianiu dynamiki rynków finansowych, zaczynając od wzorców korelacji. Uczę na poziomie liceum i licencjackim od 2010 roku w mojej alma mater. Moja akademicka podróż była zarówno trudna, jak i satysfakcjonująca, a ciche godziny spędzone na nauce, nauczaniu i badaniach daje spostrzeżenia, które z dumą dzielę się ze społecznością.
Chociaż mogę nie być najgłośniejszym głosem lub najjaśniejszą obecnością w pokoju, moje trwałe wysiłki w celu zrozumienia i zastosowania rygorystycznych, niezbyt łatwych metod fizyki złożonych systemów zakończyły się moją pierwszą publikacją. Ta praca znajduje się na przecięciu teorii i praktyczności, reprezentując nie tylko osobisty kamień milowy, ale także wkład, który, jak mam nadzieję, wykaże potencjał ram matematycznych w zrozumieniu zjawisk społeczno-ekonomicznych.
Gdy zbliżam się do ukończenia mojego doktora, z niecierpliwością przewiduję nowe wyzwania i możliwości, które czekają w ogromnej wiedzy, która została jeszcze odkryta. Moja motywacja wykracza poza codzienne uczenie się; Dążę do wypełnienia luki między badaniami a praktycznym zastosowaniem w celu poprawy społeczeństwa.
Manan Vyas Ukończyła tytuł Bachelor of Science w Holkar Science College, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, Indie, stopień magistra fizyki w Devi Ahilya VishwaviDyalaya, Indore, Indie i doktorat z fizyki w Physical Research Laboratory, Ahmedabad, Indie. Zrobiła pobyty podoktoranckie na Washington State University, Pullman, USA; Yeshiva University, Nowy Jork, USA oraz w Institute of Physical Sciences, National Autonomous University of Mexico, Cuernavaca, Meksyk. Jest poziomem I SNI, Pride B i członkiem meksykańskiego społeczeństwa fizycznego.
Od 2015 r. Pracowała jako pełnoetatowy badacz w Institute of Physical Sciences of the UNAM, w którym jej prace badawcze są sformułowane w obszarach teorii macierzy losowej, złożonych systemów wielu ciał, chaosu kwantowego, ekologzy i analizy wielowymiarowej. Opublikowała ponad 30 artykułów badawczych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach. Była głównym badaczem dwóch projektów Papiit i współinwestawcą projektu Conahcyt Fronteras.
Aktywnie uczestniczy w szkoleniu nauczania i zasobów ludzkich. Wyreżyserowała tezę kawalerską i współreżyserowała tezę mistrza. Ma trzech studentów studiów licencjackich i jest współistniejącą pracą doktorancką. Ciągle uczy podstawowych i do wyboru kursów na wykładowcach i podyplomowych nauk fizycznych w UNAM. Była członkiem kilku komitetów jury dla studentów studiów licencjackich, mistrzów i doktoranckich. Uczestniczy w komitetach redakcyjnych czasopism międzynarodowych. Ponadto uczestniczy w komitetach oceny projektu Papiit i Conahcyt. Aktywnie uczestniczyła w organizacji kilku wydarzeń (konferencji, szkół i warsztatów) w CIC AC, Cuernavaca na tematy związane z jej badaniami. Otrzymała nagrodę pieniężną EPL za najlepszą prezentację na konferencji jąder i mezoskopowej fizyki, która odbyła się na Michigan State University, East Lansing, MI, USA w 2017 r. Obecnie jest współredaktorem specjalnego wydania w „Entropii, Econophysics and Compligity” w czasopiśmie Entropy.
Dr. Parisa Majari Niedawno zakończyła swoje badania podoktoranckie na Wydziale Chemii, National Autonomous University of Mexico (UNAM), Meksyk.
Główne zainteresowania badawcze Dr Majari leżą w zachowaniach transportowych i właściwości elektronicznych materiałów dwuwymiarowych i quasi-dimerenowych. Zbadała, w jaki sposób czynniki takie jak potencjały zależne od czasu i sprzężenie spin-orbit wpływają na współczynniki transmisji i właściwości dynamiczne, a także wpływ nanostruktury na właściwości elektroniczne i optyczne dla innowacyjnych zastosowań.
Podczas swojej akademickiej podróży dr Majari uzyskała tytuł licencjata z fizyki na Uniwersytecie Bu Ali Sina oraz tytuł magistra grawitacji na tym samym uniwersytecie. Jej badania doktoranckie koncentrowały się na symulacji relatywistycznych efektów mechanicznych kwantowych w strukturach nanooptycznych i grafenie, w tym badanie właściwości elektronów grafenowych i badaniu elektronów relatywistycznych w potencjałach nieliniowych harmonicznych potencjałów oscylatora.
Od momentu ukończenia doktoratu dr Majari zajmował kilka pozycji doktorantów w Instituto de Ciciesias Físicas, Unam, w Cuernavaca w Meksyku. Jej prace obejmowały różnorodne tematy, badając zmiany Goos-Hänchen w dwuwymiarowych materiałach po awans do analizy rynków finansowych przy użyciu macierzy korelacji. W szczególności, podczas badań doktora, przeprowadziła również zaawansowane symulacje obliczeniowe za pomocą oprogramowania KWANT do badania elektronicznych właściwości transportu niewiele warstwowych systemów grafenowych, rzucając światło na strukturę pasma, gęstość stanów i charakterystykę napięcia bieżącego tych materiałów 2D.
Ponadto, podczas swojej kadencji doktora, dr Majari była zaangażowana w projekt, który koncentrował się na projektowaniu i analizie macierzy falowodu fotonicznego w celu symulacji niekomocyjnej dynamiki czasoprzestrzennej, wykazując ich potencjał eksperymentalny.
Dr Majari jest biegły w korzystaniu z różnych narzędzi obliczeniowych, w tym Maple, Matlab, Python. Znana również z teorią funkcjonalną Gaussa i gęstości (DFT). Dr Majari jest kandydatem do Sistema Nacional de Investigadores (SNI), krajowego systemu naukowców w Meksyku.
Thomas H. Seligman Urodzony w 1944 r., Stantless, w Bazylei w Szwajcarii w 1944 r., Później Szwajcar i wreszcie obywatelstwo meksykańskie.
Studia licencjackie: Fizyka teoretyczna na University of Basel. Doktorat University of Tübingen i Posdocs w Meksyku, Tübingen i Kolonii.
Powrót badacza do Meksyku to 1976 do Meksyku.
Marcos Moshinsky i Hans Weidenmüller, gdzie tworząc osobowość w swojej karierze; Kurs, którego uczył w ICTP, był decydujący o przeprowadzce do Meksyku.
Jego badania rozpoczęły się od zastosowania teorii grupy do fizyki jądrowej i rozszerzyły się na losową teorię macierzy, teorię rozpraszania, fizykę molekularną i ostatnio ekonofysię. Wycieczka do sejsmologii po dewastacji z 1985 r. Trzęsienie ziemi w Meksyku doprowadziło do wpływowego artykułu w czasopiśmie Nature.
Współpraca międzynarodowa obejmowała USA, Kanadę, Brasil, a ostatnio Indie.
Najważniejszymi nagrodami były National for Science Nagroda Meksyku i Te Alexander przeciwko Humboldtowi z Niemiec.
Był dyrektorem i w rzeczywistości prezesem Międzynarodowego Centrum Nauk i był założycielem Prezesu Akademii Nauk o Morelos.
Ponad 200 artykułów w prestiżowych czasopismach międzynarodowych z ponad 7000 cytowań, a także ponad 50 tezami poziomów między poziomami licencjackim i magisterskim i doktoranckim skierowanym lub kodującym, głównie w Meksyku, ale także w Szwajcarii, Rosji i Niemczech podkreślają swoje działania edukacyjne.
